Tonny
2023-07-28 20:04老師stress VaR不用假設(shè)分布嗎?還是基于正態(tài)分布?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Tom助教
2023-07-29 10:55
該回答已被題主采納
同學(xué)你好~
計算Stressed VaR的方法很多,比如歷史模擬法和Bootstrap都不需要分布假設(shè)。
如果您對回答滿意請給我點個【采納】,祝您學(xué)習(xí)愉快~
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追問
stress vaR是在重大決策發(fā)生時更新嗎?還有什么是在重大決策時更新呢
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追答
也不一定,需要計算時就計算,至少巴塞爾協(xié)議沒說明。
