Tonny
2023-07-28 20:18老師請問哪個分布或者假設(shè)有用到Gaussian copula呢?我記得是先用gaussian cupula然后才能后面步驟的,我忘記是哪個了
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Tom助教
2023-07-29 10:45
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同學你好~
Copula本質(zhì)是連接函數(shù),可以連接多個邊緣分布成為一個聯(lián)合分布。最常用的有正態(tài)Copula和Student’s t Copula,在創(chuàng)建聯(lián)合違約分布的時候用的比較多。
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追問
那個Vasicek 模型有假設(shè)嗎
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追答
Vasicek模型是利率運動的隨機微分方程,代入?yún)?shù)計算就可以,你要非說有假設(shè)的話,它假設(shè)隨機波動是一個維納過程。
