私同學(xué)
2023-07-29 09:05為什么不可以用簡化公式EPE*Spread counterparty - ENE*Spread party計算?什么時候該用完整式什么時候用簡化呢
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-07-30 14:10
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同學(xué)你好,如果題目只說了敞口和CS,那我們直接用近似式。這里其他的數(shù)據(jù)我們是可以得到的,因此只能用一般式計算。
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