劉同學(xué)
2023-07-29 09:49第二題，ZF的excess return和benchmark的excess return比較基礎(chǔ)還能不一樣嗎，一個(gè)是超過(guò)benchmark一個(gè)是rf？是不是應(yīng)該都算超過(guò)rf呢，而且題干也是這么問(wèn)的
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-07-29 12:18
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同學(xué)，上午好。excess return就是超過(guò)rf的部分。
然后Rp-Rf=（Rp-Rb）+（Rb-Rf），其中（Rp-Rb）是active return，（Rb-Rf）是benchmark的excess return
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