Michael-Peng
2023-07-29 10:10為什么在meaning reverting的情況，fire or hire、 Not trimming＆ Avoid hiring 會(huì)同屬于某類錯(cuò)誤呢？這種表達(dá)不應(yīng)該是一個(gè)屬于一類，一個(gè)屬于二類嗎
所屬：CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2023-07-30 22:52
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同學(xué)你好，這段話可以這么理解:
可以把一類二類錯(cuò)誤拓展到基金經(jīng)理業(yè)績(jī)是否存在均值回歸方面。此時(shí)，原假設(shè)就從《基金經(jīng)理沒有能力》變成了《基金經(jīng)理的業(yè)績(jī)存在均值回歸》，也就是強(qiáng)者會(huì)變?nèi)?，弱者?huì)變強(qiáng)。
一類錯(cuò)誤是錯(cuò)誤的拒絕原假設(shè)，即錯(cuò)誤的認(rèn)為業(yè)績(jī)不會(huì)均值回歸，認(rèn)為強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者恒弱。因此雇傭表現(xiàn)好的，開除表現(xiàn)差的。
二類錯(cuò)誤是取偽，即在原假設(shè)為假時(shí)接受原假，即認(rèn)為業(yè)績(jī)存在均值回歸，即強(qiáng)者會(huì)變?nèi)酰跽邥?huì)變強(qiáng)。那么剔除或者不雇傭表現(xiàn)好的，雇傭表現(xiàn)差的就屬于二類錯(cuò)誤。
因此，在判斷基金經(jīng)理是否有能力上會(huì)犯一、二類錯(cuò)誤，在判斷基金經(jīng)理的業(yè)績(jī)是否會(huì)均值回歸時(shí)，也會(huì)犯一、二類錯(cuò)誤。
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