瑤同學
2023-07-29 13:33這題用的哪個公式
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2023-07-29 17:31
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同學你好,哪個公式也不是。
這里的23970,是基于整張債券的角度,題目并沒有告訴我們單位面值的敞口金額是多少,只是說了這張債券整體相對于5年期的關(guān)鍵利率敞口是23970,所以直接當成整體用就可以啦。
總敞口是23970,目的是將其對沖掉。
對沖工具:1面值對應(yīng)的敞口是0.048/100,問我需要多少面值。
所以是:23970+X*(0.048/100)=0
