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2023-07-29 17:28random walk 和 unit root什么關(guān)系呢？是存在UR就是RW的一種情況嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Tom助教
2023-07-31 09:49
該回答已被題主采納
同學(xué)您好~
隨機(jī)游走是指X(t)=X(t-1)+ε(t)，是非平穩(wěn)的。
X(t)=ρX(t-1)+ε(t)，當(dāng)ρ確實(shí)等于1，則說X(t)有單位根，也就是說該隨機(jī)變量不平穩(wěn)。
所以所謂的單位根檢驗(yàn)本質(zhì)就是看時(shí)間序列是否平穩(wěn)。
如果對回答滿意，請給我點(diǎn)個(gè)【采納】，祝您學(xué)習(xí)愉快~
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