Tonny
2023-07-29 19:22老師能解釋一下這道題嗎 forward bucket是什么意思
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2023-07-30 13:00
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這個類似于DV01,也就是遠期利率變動1bp所引起的債券價格變動量。
問的是2-3年的遠期利率變化1bp,所引起債券價格變化多少。
所以需要先計算:利率不變時的債券價格,也就是第一個公式。
然后計算,其他條件不變時,2-3遠期利率增加1bp的債券價格,也就是第二個公式。
二者減一減就是債券價格變化量了。
這個思路和我們P&L Components的思路是一樣的。控制變量。
