Leo
2023-07-29 21:11第2問,short bias策略相比long-short和market neutral是風(fēng)險最大且收益最低,對嗎?另外,降低equity portfolio的risk,短期用bond降低波動風(fēng)險,長期用alternative降低收益不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險
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1個回答
開開助教
2023-07-30 21:31
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同學(xué)你好,
short bias它的波動相對來說是比較大的,且長期收益比較差。因?yàn)楣墒虚L期是上漲的,逆勢而為的策略肯定不會太好。但是和public equity組合結(jié)合,由diversification的好處,和增加一定alpha收益的好處。
是這樣的,public equity portfolio,短期是收益波動風(fēng)險,用bond降低,長期是預(yù)期收益目標(biāo)無法達(dá)成的風(fēng)險,用alternative來解決。
如果答疑對你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
