Lu
2023-07-29 21:43不是說swap不到T時刻不知道得失么，這題怎么又變成知道損失了
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-07-30 20:38
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
題目說了在期初之后的很短時間“immediately”，標(biāo)的資產(chǎn)利率上漲，于是swap合約的long方（支固定）會有收益，short方（收固定）會有損失
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
感謝老師回復(fù)，但還是有點(diǎn)不太理解，不是結(jié)算的時候才會有損益嗎？ 為什么起初后立刻上漲就會影響損益了呢？
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追答
可以這樣理解：
衍生品合約，它是一份合同
如果這份合約不可以提前執(zhí)行，但持有人可以評估一下這份合同的價值
例如，我們與開發(fā)商簽訂了一份合同，約定一年之后，以1000萬在黃浦江邊買一套公寓。作為合同中的買方，在這一年中，假設(shè)有一天這套公寓市場價值上漲到1200萬，相當(dāng)于我們手里的合同可以為我們省下200萬，不考慮貨幣的時間價值，這個200萬就是合同的價值，只不過它沒有實(shí)現(xiàn)，是個浮盈
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