楊同學
2023-07-29 22:48序列自相關不是不影響回歸系數(shù)的一致性么，為什么筆記30頁說：inconsistent estimate of coefficient
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1個回答
Vincent助教
2023-07-30 21:55
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你好
if one of the independent variables is a lagged value of the dependent variable, serial correlation in the error term causes all parameter estimates to be inconsistent—that is, invalid estimates of the true parameters.
如果在自變量中含有因變量的滯后項，此時等于殘差項和自變量產(chǎn)生相關性，違反自變量的獨立性假設，系數(shù)估計量失去一致性。
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