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2023-07-30 00:14這一題能不能用Incremental VaR計(jì)算，MVaRi * Wi
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-07-30 14:50
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同學(xué)你好，這題是不能用這個(gè)方法的。他問的是當(dāng)資產(chǎn)1拿出去后，組合減少多少VAR。把資產(chǎn)1拿走后，還剩下資產(chǎn)2的46.6的VAR，那么減少的部分就是1.46.6=15。
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