熟同學(xué)
2023-07-30 02:10這里為什么不涉及1/t的期限調(diào)整
參考24題要 *1/2進(jìn)行調(diào)整，這里為什么不是（9%-3%）/3 ？另外，這樣調(diào)整出來的概率是什么違約率？有點(diǎn)分不清。
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-07-31 10:14
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同學(xué)你好，我這邊看不到你說的24題的情況。但是這里的9%是一年期的情況，因此不存在期限的調(diào)整。一般我們調(diào)整期限是針對(duì)CS。如果說的是半年的，CS就是*0.5，如果是2年的，CS就是*2。
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