Doris
2023-07-30 08:12可以講一下這道題嗎老師
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1個回答
Simon助教
2023-07-30 15:36
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同學,下午好。
A錯在后半句,在peak階段沒反轉。前半句HY曲線總在IG上,這是對的。
B.信用質(zhì)量較差的債券如果在信用利差變寬的時候會用債券價格衡量,因為債券價格能更好地反映違約風險,這是高收益?zhèn)P注的。
C. HY的收益率曲線inversion與長期和短期的違約概率有關,而不是DTS。而后半句,DTS適合HY bond,單獨來看是正確的。
