周同學(xué)
2023-07-30 10:47既然是向上取整，那違約概率是7.5%時(shí)，85*7.5%=6.375，向上取整違約個(gè)數(shù)應(yīng)該是7，為何這里是6？違約概率是10%時(shí)，81*10%=8.1，向上取整違約個(gè)數(shù)應(yīng)該是9，這里為何是8？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-07-30 15:27
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同學(xué)你好，這里應(yīng)該這樣看圖，比如你違約概率7.5%，在第二期應(yīng)該是上一期存活數(shù)即92*7.5%=6.9，向上取整是7；你算第三期的違約情況，才是85*7.5%=6.375，所以第三期違約數(shù)為個(gè)6個(gè)
或者你看在違約7.5%的情況的第一期，他違約個(gè)數(shù)為8個(gè)，這個(gè)不是92*7.5%算出來的，而是100*7.5%=7.5，向上取整為8，才得到的。
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追問
但是前后標(biāo)準(zhǔn)不一樣啊，你算第三期的違約情況，85*7.5%=6.375，第三期違約數(shù)不應(yīng)該是7個(gè)嗎？
再看在違約10%的情況的第三期，81*10%=8.1，取整不應(yīng)該是9嗎？ -
追答
同學(xué)你好，這里老師搞錯(cuò)了，重新算了一下，還是應(yīng)該用的是四舍五入的方法。
給你學(xué)習(xí)帶來不便表示抱歉
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