黃同學(xué)
2023-07-30 11:18這方面的考點(diǎn)在哪呀
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-07-31 11:15
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同學(xué)你好,這里問的就是資本金壓力測試的考點(diǎn),講義的部分我貼在下面了:
首先要知道資本大于100billion要做壓力測試。在危機(jī)前,我們采用的是SCAP,只看資本充足率,只考慮宏觀因素(失業(yè)率,GDP,房價(jià)),只關(guān)注公司內(nèi)部損失。
在危機(jī)后,我們采用EBA和CCAR,EBA主要用在歐洲,他考慮了普通和壓力下的情景;CCAR僅考慮了壓力下的情景,要求銀行自己開發(fā)壓力情景,不局限于三大宏觀因素。
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