北同學(xué)
2023-07-30 11:21請(qǐng)問在SWAP 固定 對(duì) 固定的計(jì)算里面，0時(shí)刻和t時(shí)刻的折現(xiàn)因子是假定沒有變化的嗎
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-07-30 19:32
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
在“0時(shí)刻”和“t時(shí)刻”的折現(xiàn)因子不同，沒有“默認(rèn)兩者相同”的說法
因?yàn)閮蓚€(gè)時(shí)間點(diǎn)的即期利率不同，計(jì)算出的折現(xiàn)因子也是不同的
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
我問這個(gè)問題的原因是看到這道題解題說明中，對(duì)兩種貨幣在0時(shí)刻和1時(shí)刻的折現(xiàn)因子沒有區(qū)別，不知道我看到的是不是符合實(shí)際的情況
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追答
題目沒有說明的情況下，兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)的折現(xiàn)因子不一樣
題目信息說明了兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)使用相同的折現(xiàn)因子，這種情況特殊，說明收益率曲線并未改變，按照題目描述計(jì)算即可
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