雎同學(xué)
2023-07-30 12:25中文講義里面這兩頁關(guān)于窗口期解釋有矛盾。煩請(qǐng)講解。23頁說,窗口期越長(zhǎng)數(shù)據(jù)越少,43也說窗口期越長(zhǎng)數(shù)據(jù)越多
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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2個(gè)回答
Will助教
2023-08-01 10:30
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同學(xué)你好,窗口期越長(zhǎng),數(shù)據(jù)越多,這里的多指的是用于計(jì)算VAR值所需要的數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)多。就像后面描述的,你用100個(gè)數(shù)算VAR和500個(gè)數(shù)來算VAR,肯定是500個(gè)數(shù)算出來的VAR值少,那么VAR值肯定就稀疏。
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Michael助教
2023-07-31 18:36
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學(xué)員你好,窗口期越長(zhǎng),數(shù)據(jù)越多。
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追問
那23頁怎么解釋?對(duì)應(yīng)的英文講義說窗口期越長(zhǎng)、數(shù)據(jù)越多,為什么Var越稀疏?
