以同學(xué)
2023-07-30 14:25之前有一題說(shuō)是一般給的波動(dòng)率都是variance這里也沒(méi)說(shuō)是deviation還是variance 怎么就默認(rèn)deviation了呢 到底要怎么區(qū)分
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-07-30 14:52
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同學(xué)，下午好。Volatility是一個(gè)寬概念，可以用多個(gè)指標(biāo)衡量，所以不唯一。通常是指Standard deviation標(biāo)準(zhǔn)差；但因?yàn)榉讲頥ariance和標(biāo)準(zhǔn)差Standard deviation二者是基本相同的概念，所以Volatility說(shuō)是Variance也沒(méi)問(wèn)題的。如果不同的學(xué)科有不同的定義，就按照學(xué)科內(nèi)學(xué)到的來(lái)記。
在Variance swap里，看strike來(lái)區(qū)分， 例如，strike of 15%，就是15%的標(biāo)準(zhǔn)差。K=15。
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