徐同學(xué)
2023-07-30 14:54那比如我long 一個(gè)stock，然后用long put 對(duì)沖，我這個(gè)就剩下rf了嗎？這個(gè)很奇怪啊
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-07-30 15:57
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同學(xué)，下午好。如果是對(duì)沖只剩下無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益，那么是delta neutral策略。long 一份stock 對(duì)應(yīng) long 1/|delta|份的put option。股價(jià)的漲跌和option期權(quán)費(fèi)的漲跌可以抵消，最終賺取rf。
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