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2023-07-30 15:2130×100× |2%-2.33×3%|為什么是-不是+?為什么VaR用2.326%,LC用2.58?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2023-07-30 16:14
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,市場(chǎng)的VAR求的是一個(gè)極端損失,所以是減。
市場(chǎng)的VAR用2.326,這個(gè)是單尾的關(guān)鍵值,這個(gè)沒有什么問題。LC是題目已經(jīng)告訴我們了是2.58,所以就直接用,如果題目沒說,LC還是用2.326。
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