王同學(xué)
2023-07-30 16:45老師,這里第二問(wèn)求ES,沒有考慮transaction size嗎?比如A的ES,0.06沒有乘以2000? 2000是它賣的股數(shù)
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-07-31 10:25
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同學(xué),下午好。effective spread不需要考慮交易規(guī)模。而transaction cost才要考慮transaction size。
