鄭同學(xué)
2023-07-30 19:23第一行期權(quán)價格0不是對應(yīng)不行權(quán)嗎?為什么還是乘以風(fēng)險中性執(zhí)行概率P?
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1個回答
Adam助教
2023-07-30 21:17
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同學(xué)你好,對這方面內(nèi)容要加強記憶。
p表示的是:風(fēng)險中性概率(或者中風(fēng)險中性上漲概率),也就是股票價格上漲的概率。。
不是“執(zhí)行概率”。
BSM中的N(d2)才是call被執(zhí)行的概率。
