Leo
2023-07-30 20:36第3問,high active share同時(shí)low active risk,是否說明factor偏離為負(fù)?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2023-07-31 09:31
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同學(xué)你好,不能。說明的是組合與基準(zhǔn)相比factor偏離不大,但是選股差異較大,因此導(dǎo)致了較高的active share。
如果答疑對你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
