陳同學(xué)
2023-07-30 21:02老師，請(qǐng)問(wèn)官網(wǎng)題的這個(gè)題目，答案里資產(chǎn)去匹配負(fù)債，為什么只考慮固收資產(chǎn)，不用整體資產(chǎn)的duration呢？
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-07-31 13:14
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同學(xué)，下午好。題干里涉及資產(chǎn)負(fù)債匹配的內(nèi)容沒(méi)有截到，麻煩重新補(bǔ)充下。
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追問(wèn)
老師，題干在第一頁(yè)，辛苦了！
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追答
同學(xué)，下午好。因?yàn)閑quity的duration=0。所以整體資產(chǎn)的久期實(shí)際上就是fixed income asset 60 million的久期。equity那部分久期=40*0=0
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