陳同學(xué)
2023-07-30 21:05老師,請問官網(wǎng)題這個case,防止股票下跌應(yīng)該是long put,為什么這里用covered call策略來計(jì)算delta呢?實(shí)在是不明白
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1個回答
Simon助教
2023-07-31 13:17
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同學(xué),下午好??梢园严嚓P(guān)計(jì)算delta的信息也截一下圖嗎?
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老師,麻煩您看下
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題干信息
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同學(xué),下午好。這道題的信息是執(zhí)行F的策略。題目中,F(xiàn)的策略是賣出 20 張call option 合約。一張option 合約=100個option,所以賣出了2000個call option。一個call的delta=0.51。
原來的頭寸是2000股股票,股票的delta=1,所以整個portfolio的新delta=2000*1-2000*0.51=980。
