郭同學(xué)
2018-12-08 17:57老師好 請(qǐng)幫忙講解下這道題！謝謝！另做題時(shí)就不理解題干里說(shuō)的：reuqired coefficients指的是哪個(gè)變量?。?/h3>
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2018-12-10 10:27
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同學(xué)你好，
H說(shuō)正的序列自相關(guān)，并不要求去調(diào)整系數(shù)的估計(jì)量。如果存在正的序列自相關(guān)，說(shuō)明散點(diǎn)圖上一段時(shí)間都為正，或者一段時(shí)間都為負(fù)，因此他的SEE是被平滑的，所以Sb1 cap會(huì)變小，使得t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)不可靠。但回歸方程的系數(shù)是不受影響的，系數(shù)的一致性也不受影響，所以第一句是對(duì)的。后來(lái)他又說(shuō)standard error of regression coefficients會(huì)低估，這個(gè)是對(duì)的，因?yàn)镾b1 cap會(huì)變小。所以他說(shuō)的這兩個(gè)都是對(duì)的
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追問(wèn)
老師就是不理解您那句SEE更平滑。因?yàn)檎嚓P(guān)的圖我也知道 但是就是不理解怎么標(biāo)準(zhǔn)差就小了。
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追答
同學(xué)你好，
關(guān)于序列自相關(guān)這塊，正的序列自相關(guān)，就會(huì)顯得曲線比較平滑，因此他的波動(dòng)小，所以殘差的標(biāo)準(zhǔn)誤就小
如果是不規(guī)則的，那么他的波動(dòng)就會(huì)大，所以殘差的標(biāo)準(zhǔn)誤就會(huì)大。我給你畫個(gè)圖看一下。
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