野同學(xué)
2023-07-31 00:49老師能解釋一下這道題么？對(duì)于A、B選項(xiàng)，Var沒(méi)有次可加性對(duì)于他兩有啥影響，為啥會(huì)影響到初始保證金和減管要求呢；對(duì)于C選項(xiàng)，現(xiàn)金無(wú)風(fēng)險(xiǎn)，增加現(xiàn)金不會(huì)對(duì)資產(chǎn)的Var值產(chǎn)生影響吧？
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1個(gè)回答
Michael助教
2023-07-31 18:58
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學(xué)員你好。
次可加性其實(shí)說(shuō)的是風(fēng)險(xiǎn)分散化，沒(méi)有次可加性就是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)分散化，所以不應(yīng)該持有組合而應(yīng)該持有個(gè)體資產(chǎn)。所以在持有資產(chǎn)中要鼓勵(lì)break up而不是組合在一起。
如果分開(kāi)來(lái)管理，那么整體的資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)反而下降，那么監(jiān)管資本就少了。C選項(xiàng)中的現(xiàn)金和這個(gè)就沒(méi)有啥關(guān)系了。
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