Joe
2023-07-31 07:54linear regression的假設(shè)independence of errors如何理解？
一級(jí)、二級(jí)里面說(shuō) Cov(ei,ej) 不等于0，可以是1. 前后兩個(gè)連續(xù)的e,也可以是2. 任意兩個(gè)e，但是老師只說(shuō)前后兩個(gè)連續(xù)的e不能相關(guān)（也就是沒(méi)有autocorrelation），這是不是把范圍縮小了（因?yàn)橹豢戳饲闆r1，沒(méi)有提及情況2）？
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1個(gè)回答
愛(ài)吃草莓的葡萄助教
2023-07-31 13:09
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同學(xué)你好。老師并沒(méi)有說(shuō)只能前后兩個(gè)連續(xù)的殘差不相關(guān)，老師說(shuō)的是前后兩個(gè)殘差不相關(guān)或C(ei,ej)=0.
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問(wèn)可【追問(wèn)】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快
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追問(wèn)
1. 但是vincent是這么說(shuō)的吧？
2. 怎么理解這個(gè)假設(shè)呢？ -
追答
同學(xué)你好。序列自相關(guān)通常出現(xiàn)在時(shí)間序列數(shù)據(jù)中，因此老師講的是前后兩期殘差協(xié)方差是否等于0，即Cov(e_t,e_t-1)=0，這與很后面學(xué)到的時(shí)間序列回歸是相一致的。Cov(e_i,e_j)是一個(gè)通式。
同學(xué)就按照老師說(shuō)的前后兩期之間的相關(guān)性是否等于0來(lái)理解，這與后面的時(shí)間序列數(shù)據(jù)回歸相聯(lián)系。
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