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2023-07-31 09:06老師 請問i spread和 z spread 是代表什么呀。
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-07-31 17:01
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同學你好,i-spread就是=YTM(riksy)-swap rate
Z-spread與OAS差不多,Z-spread當?shù)仁絇=CF/(1+Z+CS),其中P正好冬雨market price時,反推出來的CS,就是Z-spread。
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