doukou
2023-07-31 09:44老師你好，C選項(xiàng)說(shuō)“value the underlying sequentially at the time of each payment to determine the floating payment.” 這里是指通過(guò)浮動(dòng)利率推算浮動(dòng)支付的金額，再推算出固定支付的利率對(duì)嗎？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-07-31 11:53
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
結(jié)合解析，C 選項(xiàng)展開(kāi)來(lái)說(shuō)，在互換合約每個(gè)結(jié)算時(shí)間點(diǎn)，計(jì)算（value）這個(gè)時(shí)間點(diǎn)固定和浮動(dòng)兩筆現(xiàn)金流（藍(lán)色框內(nèi)容），然后確定（determine）凈額現(xiàn)金流（紅色框內(nèi)容）。（例如，支付5%，收到8%，凈額計(jì)算：收到3%）
解析：On each payment date, the swap owner receives a payment based on the value of the underlying at the time of each respective payment.在每個(gè)結(jié)算日，互換合約的一方會(huì)收到一筆錢(qián)（基于標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)值）
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