joe
2023-07-31 11:25σb 代表什么意思？一般該如何算？σb 為什么不是actvie risk
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2023-07-31 13:26
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同學(xué)，下午好。σb 是benchmark的total return的risk，計算公式就是return的標(biāo)準(zhǔn)差
如果是active risk，那么是portfolio超出了benchmark的那部分的return的risk，是σ（Rp-Rb）
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追問
其中19%代表是那個主動管理中的？
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追答
同學(xué)，上午好。19%代表的是整個lincoln fund的total risk。而其中5%是lincoln fund超出benchmark的return的risk，也就是active risk。
active risk公式見截圖，供參考。
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