曹同學(xué)
2018-12-09 19:43covariance stationarity 是不要求自相關(guān)性嗎? 是可以這么理解嗎, covariance stationarity的特征就是 mean and covariance to be stable and finite over time. 而white noise 必須 no serial correlation.
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2018-12-10 09:40
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同學(xué)你好,協(xié)方差平穩(wěn)要求的就是一階矩和二階矩長期保持不變。
