鄭同學(xué)
2023-07-31 12:58這題我算收益率y,再用1/(1+y/2)公式算折現(xiàn)因子為什么不行?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2023-07-31 14:21
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,折現(xiàn)因子中的利率是:spot rate。
這里給到的債券是付息債,你算出的收益率y應(yīng)該是付息債券的YTM。而非“零息債券的YTM”
