AKAAAA
2023-07-31 14:53老師好,為什么AIT是距離中間的C和T之間的那一段呢?紀老師說,AI應該是應該拿而沒拿到的,中間那個Coupon,是在future contract持有期間的,應該是可以拿到的?。?/h3>
所屬:CFA Level II > Derivatives
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-08-01 11:05
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
期貨合約的long方,在0這個時間點簽訂期貨合約,在T這個時間點按照期貨合約的約定購買債券,于是T時刻開始才可以持有標的資產債券,0~T時間段內long方手里只有期貨合約沒有標的資產債券
AIT是T時間點,自上一個coupon發(fā)放日,一直累積應該發(fā)但是沒有發(fā)的coupon
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