Jerry
2023-07-31 15:09請問老師，最優(yōu)權重的計算公式是不是只能用于計算一個風險資產(chǎn)和一個無風險資產(chǎn)組合的情況？那么實務中多個風險資產(chǎn)要實現(xiàn)最優(yōu)權重配置，其各個資產(chǎn)的配置權重是如何計算出來的呢？
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1個回答
Essie助教
2023-08-01 09:52
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你好，這里是通過無數(shù)個風險資產(chǎn)先構建出有效前沿，然后用有效前沿和無風險利率相切，找到切點，即市場組合，然后通過市場組合和無風險資產(chǎn)構建一個新的組合，市場組合這個整體就充當了風險資產(chǎn)的地位。
如果在投資中你投的不是市場組合，而是很多個風險資產(chǎn)，那么就沒法通過簡單的公式計算出權重了，只能用MVO，通過不同資產(chǎn)的回報率和方差特征，利用均值方差最優(yōu)化，來得到應該在每個風險資產(chǎn)上的投資權重。
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