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2023-07-31 15:40站在現(xiàn)在來看3個月的Foward rate是0.8,而預(yù)期的三個月之后的即期匯率是0.6,這個差異該怎么理解呢?
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1個回答
Alex助教
2023-08-01 09:53
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你好同學(xué)
那么做出這個預(yù)期的人會short forward. 他預(yù)測forward會下跌.
但是放在經(jīng)濟(jì)科目里我們只需要看題目或者公式要求我們套用哪一個數(shù)據(jù)就好了。
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追問
嗯 這個意思我是理解的,但是3個月的forward,和預(yù)期3個月后的即期利率,這個市場上不應(yīng)該有差別吧?有差別就套利了
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追答
預(yù)期的即期匯率,每個分析師都可能會分析的不一樣,所以還是有差別的。
