186****8735
2023-07-31 16:07老師,這題中以5年期的債券為例,我計算出來的凸性是最后一個畫問好的數(shù),是我的方法錯了么?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Adam助教
2023-07-31 16:21
該回答已被題主采納
同學你好,方法沒錯。
deltay的取值會影響EC的精確程度,畢竟EC只是一種近似估計方法。
deltay小一點會更精確,比如0.01%
