Tonny
2023-07-31 16:12老師能再解釋一下異方差和同方差嗎？ 還有異方差不是不會影響斜率嗎？那為什么說影響t檢驗(yàn)（t檢驗(yàn)不是用在斜率beta上嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Tom助教
2023-08-01 10:04
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同學(xué)您好~
線性回歸要求對于任意一組自變量，因變量的方差是不變的，或者說殘差的方差是不變的。
如果這一假定不滿足，則稱線性回歸模型存在異方差。異方差會使回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤估計（t統(tǒng)計量的分母）不準(zhǔn)確，從而影響參數(shù)估計的準(zhǔn)確性。
如果對回答滿意，請給我點(diǎn)個【采納】，祝您學(xué)習(xí)愉快~
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追問
t檢驗(yàn)不是可以用在測beta上嗎 異方差不會改變斜率呀？怎么說會影響t檢驗(yàn)結(jié)果？？？
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error term variance increase with explanation variable是homoscedasticy還是heteroskedasticity？
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追答
這是異方差，我找個圖給您看一下，第一張圖就是最好的狀態(tài)，第二張圖是異方差，或者說是方差不齊，第三張圖說明y與xi之間不說線性關(guān)系，需要引入高次項(xiàng)代替。
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追問
error term variance increase with explanation variable是homoscedasticy還是heteroskedasticity？
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追答
另一個問題，異方差之所以影響參數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)，我們的t統(tǒng)計量是建立在隨機(jī)干擾項(xiàng)方差不變（就是同方差）的基礎(chǔ)上建立的，出現(xiàn)了異方差，標(biāo)準(zhǔn)誤就會不穩(wěn)定，因而導(dǎo)致錯誤。
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