任同學
2018-12-09 21:56On a risk-adjusted basis, this portfolio lies on the security market line (SML) 能否解釋一下這句話,謝謝
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關試題
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1個回答
Robin Ma助教
2018-12-10 09:36
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同學你好,你把這道題計算一遍其實就能看懂這句話了,通過對風險補償后(risk adjust),資產(chǎn)組合的收益率等于CAPM的理論收益率,lies in sml,正好在SML線上。
