齊同學
2023-07-31 20:13為什么VIX index futures 是a pure volatility view without the need for constant delta hedging of an
equity put or call for isolating the volatility exposure
所屬:CFA Level III > Alternative Investments for Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
開開助教
2023-08-01 11:30
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同學你好,
因為VIX指數(shù)本身就是波動率指數(shù),指數(shù)點數(shù)的增加和下降就是代表了波動率的上升和下降。如果通過VIX futures來投資波動率,無需進行delta hedge。
如果答疑對你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
