野同學(xué)
2023-07-31 23:07A選項zero decay是什么意思啊？是說歷史模擬法的權(quán)重不會衰減么？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-08-01 11:20
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同學(xué)你好，你的理解是正確的。A選項是錯的，應(yīng)該是傳統(tǒng)的歷史模擬法的權(quán)重不會衰減，一直都是1/n，而Age-weighted historical simulation是要求對老的數(shù)據(jù)給小的權(quán)重，新的數(shù)據(jù)給大的權(quán)重。
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