珳同學(xué)
2023-07-31 23:15請問C怎么理解,能解釋一下嗎
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-08-01 13:55
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同學(xué)你好,
C選項說的是在merton模型中,將風(fēng)險債券價值估計近似看作買入無風(fēng)險債券賣出看跌期權(quán)的組合。并且莫頓模型適用于簡單的資本結(jié)構(gòu),其中債券通常假設(shè)為單一的零息債券。這句話是正確的。
希望能解答你的疑惑,加油!
