野同學(xué)
2023-07-31 23:44表格最后一行 Basel2 minimum period是指什么?不是要求的最短MPOR么?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-08-01 14:37
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同學(xué)你好,
最后一行指的是《巴塞爾協(xié)議II》中關(guān)于MPoR的規(guī)定,一般銀行在建模中要求為OTC衍生品使用至少10個工作日的MPoR,對回購交易使用至少5個工作日的MPoR。
希望能解答你的疑惑,加油!
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追問
那我的計算結(jié)果不需要和basel的規(guī)定取大么?比如MPoR (OTC derivative)=max(5,10)
