Chelsea
2023-07-31 23:45老師在解釋A選項時候的公式是哪里的?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
尹旭助教
2023-08-01 11:15
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同學你好,
這個公式是“因素模型”的一般公式(視頻里提到的是單因素模型公式)。你在研究投資組合的收益率受什么因素影響時,如果只選擇一個因素(比如市場系統(tǒng)性風險)那就用單因素模型;如果選擇多個因素(比如把系統(tǒng)性風險拆分成利率、匯率、市場動量等等因素)那就是多因素模型,當然每個因素選擇有主觀性。
對于單因素模型你可以看看CAPM模型,對于多因素模型你可以看看 fama-French三因素模型。
加油同學,老師與你一起乘風破浪。如果對答疑滿意,別忘點個采納哦~
