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2023-08-01 01:37如果D是高估風(fēng)險,那么A和B的分拆不業(yè)是高估了總風(fēng)險嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-08-01 11:46
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同學(xué)你好,D選項說的是低估不是高估。
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追問
其他回答說D應(yīng)該是高估呀
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追答
你說的對,但從做題的角度來說,我們選C,理由是C說的是位移不變性。與次可加性的無關(guān)。但是,從D選項單獨(dú)分析,這個說低估確實有點(diǎn)問題。bottom-up考慮的是相關(guān)性為1,沒有考慮相關(guān)性,因此應(yīng)該是高估。
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