Tonny
2023-08-01 11:24肥尾z絕對(duì)值更大,那么VaR不是比原來(lái)的大嗎?為什么不是高估
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Tom助教
2023-08-01 14:15
該回答已被題主采納
同學(xué)您好~
我們?cè)谟懻搩蓚€(gè)分布幅度、偏度的時(shí)候,假設(shè)這兩個(gè)分布的方差是相同的,這條假設(shè)書(shū)上一般不說(shuō)。
如果對(duì)回答滿意,請(qǐng)給我點(diǎn)個(gè)【采納】,祝您學(xué)習(xí)愉快~
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追問(wèn)
厚尾不是應(yīng)該負(fù)的部分絕對(duì)值更大 所以高估嗎
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追答
emmm,同學(xué)您說(shuō)的沒(méi)錯(cuò),不過(guò)我們這道題是說(shuō)當(dāng)真實(shí)情況是尖峰的,而我們錯(cuò)誤的用正態(tài)分布估計(jì)時(shí)的狀況,所以結(jié)果自然是低估了。
