joyyy
2023-08-01 11:51老師，這是一道官網(wǎng)試題資料上的題目，這道題我不理解他要考我什么，能講講嗎
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-08-01 13:29
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同學(xué)你好，這題其實(shí)就是想問第5年的無條件違約概率。
其實(shí)就是套用第一個(gè)公式。
在這個(gè)公式中：
第一部分給了：4年的平均hazard rate，所以可以直接用。
而第二部分：5年的平均hazard rate沒給，所以不能直接用。
又因?yàn)椋?年累積違約率=1-e^(-h5*5)=6.2%。
所以e^(-h5*5)=1-6.2%。
然后在帶入到第一個(gè)公式中就可以了。
這題是很簡單的，就是公式的應(yīng)用。
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追問
hazard rate是第四部分的知識嗎？沒什么印象
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追答
對的，第四部分--信用風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)中的內(nèi)容，建議復(fù)習(xí)一下
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