龍同學
2023-08-01 12:02decay rate ,1/n 趨近1或者等于0 怎么理解呢 就是A選項還是不理解
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2023-08-01 15:12
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同學你好，首先我們要知道A選項是錯的。理由是說反了。應該是傳統歷史模擬法的衰減率是0，因為對于所有數據而言，不論是老數據還是新數據，給的權重都是1/n，不會變化。
那么趨近于1或者0是什么意思呢？就是說我們現在收集100個數據，按照傳統的歷史模擬法，每個數據的權重都是1/n，然而現在我新加進來一個數據，最老的數據就應該被剔除，這個最老的數據的權重就從1/n變成了0。此時就會出現我們說鬼魂效應。
但是時間加權歷史模擬法，考慮了新老數據的問題，給予老數據給了小的權重，給予新數據給了大的權重。避免了數據突然消失或者突然出現的問題。
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