龍同學(xué)
2023-08-01 12:02decay rate ,1/n 趨近1或者等于0 怎么理解呢 就是A選項(xiàng)還是不理解
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-08-01 15:12
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同學(xué)你好，首先我們要知道A選項(xiàng)是錯(cuò)的。理由是說反了。應(yīng)該是傳統(tǒng)歷史模擬法的衰減率是0，因?yàn)閷?duì)于所有數(shù)據(jù)而言，不論是老數(shù)據(jù)還是新數(shù)據(jù)，給的權(quán)重都是1/n，不會(huì)變化。
那么趨近于1或者0是什么意思呢？就是說我們現(xiàn)在收集100個(gè)數(shù)據(jù)，按照傳統(tǒng)的歷史模擬法，每個(gè)數(shù)據(jù)的權(quán)重都是1/n，然而現(xiàn)在我新加進(jìn)來一個(gè)數(shù)據(jù)，最老的數(shù)據(jù)就應(yīng)該被剔除，這個(gè)最老的數(shù)據(jù)的權(quán)重就從1/n變成了0。此時(shí)就會(huì)出現(xiàn)我們說鬼魂效應(yīng)。
但是時(shí)間加權(quán)歷史模擬法，考慮了新老數(shù)據(jù)的問題，給予老數(shù)據(jù)給了小的權(quán)重，給予新數(shù)據(jù)給了大的權(quán)重。避免了數(shù)據(jù)突然消失或者突然出現(xiàn)的問題。
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