北同學(xué)
2023-08-01 12:16第三題dirty price104.17，解題里面直接說B0為104，AI0為0.17，這個(gè)數(shù)值是怎么推斷出來的？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-08-01 16:39
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
解析給出的0.17，其實(shí)不需要計(jì)算，0.17這個(gè)數(shù)值不參與Q3的最終結(jié)果
因?yàn)轭}目給了dirty price的數(shù)值，于是clean price和AI都不用計(jì)算
說一下0.17的由來
這個(gè)債券2%coupon rate，按照半年付息一次，面值為100，那么每個(gè)月的coupon對應(yīng)100x2%x(1/2)x(1/6)≈0.17
期貨合約期初時(shí)間點(diǎn)，它距離標(biāo)的資產(chǎn)債券付息日有30天（一個(gè)月），于是應(yīng)計(jì)利息為1個(gè)月的coupon0.17
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